أثر تغير الإيرادات النفطية على معدل التضخم: دراسة تطبيقية على الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2000-2220 م

Abstract

تهدف هذه الدراسة للتعرف على تأثير الإيرادات النفطية على معدل التضخم المحدد في الاقتصاد الليبي خلال الفترة من 2000 حتى 2022م ولهذا تم تقدير الانحدار الذاتي بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) والنتائج الرئيسية لهذه الورقة هي:

وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، مما يعني أن كلاً من الإيرادات النفطية ومعدل التضخم يتحركان مع بعضهما عبر الزمن.

تشير نتائج اختبار تصحيح الخطأ غير المقيد UECM الى ان حد تصحيح الخطأ سالبًا ومعنويًا عند جميع مستويات المعنوية المعتبرة إحصائياً وهو ما يفي بالشرط الأساس في النموذج لتصوير ديناميكيات الجل القصير وهو ما يعنى ان تقريبا 60 % من أخطاء الأجل القصير يمكن تصحيحها في وحدة الزمن سنة بالنسبة لهذه الدراسة اعتبارًا لاعتمادنا السلاسل الزمنية السنوية، وهو ما يعنى أن العودة إلى التوازن ممكنة في ظرف عام ونصف تقريبًا، واعتبارًا لمعنوية المتغير المستقل فهذا يدل على قوة إمكانية الاستفادة من هذا النموذج في تقدير العلاقة قصيرة الأجل بين المتغير التابع والمتغير المستقل.